Индикатор фрактал: что это такое и как использовать

0
()

Индикатор Фрактал, разработанный известным трейдером Биллом Вильямсом, позволяет точно определить локальные минимумы и максимумы на графике. Это дает возможность, как определять уровни поддержки и сопротивления, так и открывать сделки в направлении прорыва этих уровней. В данной статье мы разберем, что представляет собой Фрактал, как он строится, и какие торговые стратегии можно применить с его помощью.

Несмотря на кажущуюся простоту, Фрактал является очень полезным инструментом для технического анализа. Однако использовать его лучше в сочетании с другими индикаторами и с учетом общей рыночной ситуации. Далее мы подробно разберем принцип работы Фрактала и рассмотрим основные стратегии торговли с его помощью.

Что представляет собой Фрактал

Индикатор Фрактал был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом и предназначен для определения локальных экстремумов — максимумов и минимумов — на графике цены. С помощью Фрактала можно определить момент разворота тренда и получить сигналы для входа в рынок.

Фрактал представляет собой комбинацию из 5 свечей. Для фрактала вверх средняя свеча должна иметь самый высокий максимум, а две свечи до и после — более низкие максимумы. Для фрактала вниз средняя свеча должна иметь самый низкий минимум, а две свечи до и после — более высокие минимумы. Так формируются точки разворота тренда.

Основные достоинства Фрактала:

  • Позволяет точно определить локальные экстремумы на графике
  • Дает сигналы о возможной смене тренда
  • Прост в использовании и интерпретации

Таким образом, Фрактал — это удобный инструмент для определения точек разворота тренда и получения торговых сигналов. Он помогает трейдеру точно определить момент для открытия и закрытия позиции.

Схема формирования фрактала на графике цены

Как строится индикатор Фрактал

Индикатор Фрактал строится на графике цены инструмента в виде стрелок вверх или вниз. Для его построения анализируется последовательность из 5 свечей:

  1. Определяется свеча с максимальным максимумом из 5 последовательных свечей — это будет фрактал вверх.
  2. Определяется свеча с минимальным минимумом из 5 последовательных свечей — это будет фрактал вниз.

При этом для формирования фрактала важны не сами значения максимумов/минимумов, а их относительное расположение. То есть средняя (третья) свеча должна иметь наиболее высокий максимум для фрактала вверх или наиболее низкий минимум для фрактала вниз по сравнению с двумя свечами до и после нее.

Читайте также:  Как торговать опционами - особенности, инструкция, рекомендации и отзывы

Стоит отметить несколько важных моментов при построении Фрактала:

  • Количество свечей для анализа можно менять в настройках индикатора, по умолчанию используется 5 свечей.
  • Необязательно, чтобы максимумы/минимумы строго последовательно убывали от центральной свечи к краям — главное относительное расположение максимумов/минимумов.
  • Если две свечи имеют одинаковый максимум/минимум, то в расчет принимается только первая из них.

Таким образом, индикатор Фрактал достаточно прост в построении. Основная его функция — точное определение локальных экстремумов для получения сигналов о возможном развороте тренда. Правильная настройка параметров позволяет адаптировать индикатор под особенности анализируемого инструмента и стиль торговли.

Основные стратегии торговли по Фракталу

Существует несколько основных стратегий торговли с использованием индикатора Фрактал:

Прорыв Фрактала

Это классический способ использования Фрактала. Суть стратегии:

  • Ожидать прорыва Фрактала вверх или вниз (цена закрытия выходит за уровень Фрактала).
  • Открывать сделку в направлении прорыва.
  • Ставить стоп-лосс на уровне предыдущего Фрактала в противоположном направлении.

Фрактал как уровень поддержки/сопротивления

Фракталы могут использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления:

  • Если цена откатывается к уровню Фрактала вверх и отбивается от него, то этот уровень становится поддержкой.
  • Если цена подходит к уровню Фрактала вниз и отбрасывается от него, то этот уровень становится сопротивлением.

Торговля на развороте тренда

Появление Фрактала сигнализирует о возможной смене тренда. Этот момент можно использовать для открытия сделки на разворот:

  • Определить текущий тренд по направлению Фракталов.
  • Дождаться появления первого Фрактала в противоположном направлении — это сигнал к развороту.
  • Открыть сделку в направлении нового тренда.

Таким образом, Фрактал можно использовать как для разработки собственных стратегий, так и для улучшения существующих торговых систем. Главное — правильная интерпретация сигналов индикатора и подбор подходящих параметров.

Индикатор Фрактал

Комбинирование Фрактала с другими индикаторами

Использование Фрактала в чистом виде достаточно редкое явление. Чаще этот индикатор комбинируют с другими инструментами технического анализа для повышения эффективности торговой стратегии и подтверждения сигналов.

Читайте также:  ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа": направления деятельности, филиалы и представительства

Комбинация с индикаторами тренда

Поскольку Фрактал сигнализирует о возможном развороте тренда, его полезно использовать вместе с индикаторами, определяющими направление тренда, например:

  • Скользящие средние (SMA, EMA)
  • Параболическая SAR
  • Индекс направленного движения (ADX)

Это позволит открывать сделки строго в направлении главного тренда и избегать ложных сигналов на коррекциях.

В сочетании с осцилляторами

Фракталы также можно комбинировать с осцилляторами — RSI, стохастик, MACD и др. Это поможет более точно определить момент разворота тренда и избежать преждевременных сигналов.

С другими сигнальными индикаторами

Комбинация Фрактала с другими сигнальными индикаторами — например, свечными или фигурами ценового действия — способна значительно повысить качество сигналов. Можно использовать подтверждение сигналов Фрактала свечными моделями или классическими фигурами разворота — «голова и плечи», «двойная вершина/основание».

Таким образом, использование Фрактала в сочетании с другими инструментами позволяет значительно повысить эффективность торговой стратегии. Правильный подбор индикаторов для комбинации требует анализа и опыта.

Преимущества и недостатки Фрактала

Преимущества

Индикатор Фрактал обладает рядом существенных преимуществ:

  • Простота и наглядность. Фрактал легко интерпретировать непосредственно на графике.
  • Универсальность. Применим на любых рынках и для любых активов.
  • Точность в определении экстремумов цены.
  • Возможность применения в различных стратегиях торговли.

Недостатки

Вместе с тем, у Фрактала есть и некоторые недостатки:

  • Запаздывание сигналов. Фрактал подает сигнал после разворота цены.
  • Возможность ложных срабатываний в боковом тренде.
  • Требуется дополнительная фильтрация сигналов.
  • Не учитывает объем торгов при генерации сигналов.

Таким образом, Фрактал — достаточно специфический индикатор, обладающий как достоинствами, так и недостатками. Чтобы минимизировать риски и ложные срабатывания, его следует использовать в сочетании с другими инструментами теханализа. При грамотном применении Фрактал может стать мощным инструментом для построения эффективных торговых систем.

Настройка индикатора Фрактал

Индикатор Фрактал имеет всего два основных параметра настройки:

Читайте также:  Привод Бондаря: описание, особенности, преимущества

Период Фрактала

Основной параметр — это период Фрактала, то есть количество свечей, участвующих в построении модели. По умолчанию это значение равно 5 свечам. Увеличение периода приведет к более плавному поведению индикатора и снизит чувствительность к случайным колебаниям цены. Однако сигналы будут генерироваться реже.

Для активов с плавным трендом оптимальный период Фрактала составляет 7-11 свечей. Для волатильных рынков лучше использовать период 3-5 свечей.

Стиль отображения

Второй параметр — это стиль визуального отображения Фрактала. Можно выбрать вариант со стрелками, с квадратами или просто подсветку экстремумов. Это чисто визуальный параметр, не влияющий на логику построения.

Оптимальные настройки Фрактала подбираются экспериментальным путем на исторических данных с учетом волатильности и трендовых характеристик актива. Как правило, период в 5-7 свечей хорошо работает на большинстве рынков.

Грамотная настройка Фрактала значительно повышает качество сигналов и избавляет от ложных срабатываний. Оптимальные параметры всегда индивидуальны для каждого инструмента.

Примеры торговли по системе с Фракталом

Рассмотрим несколько примеров использования индикатора Фрактал в торговых системах.

Прорыв Фрактала в сочетании со скользящей средней

Одна из классических комбинаций — Фрактал + скользящая средняя (например, 20-периодная EMA). Стратегия:

  • Определяем тренд по EMA — вверх или вниз
  • Ждем прорыва Фрактала в направлении EMA
  • Открываем сделку по прорыву Фрактала в тренд
  • Закрываем по первому Фракталу в обратную сторону

Комбинация Фрактала и RSI

Еще один распространенный вариант — с Фракталом можно использовать осциллятор RSI:

  • Ждем сигнал Фрактала о развороте тренда
  • Дожидаемся выхода RSI из зоны перекупленности/перепроданности в направлении Фрактала
  • Открываем сделку по сигналу RSI, Фрактал — для определения стоп-лосса

Такие комбинации позволяют существенно повысить качество сигналов и надежность торговой стратегии с использованием Фрактала. Возможны и более сложные варианты систем с применением нескольких индикаторов.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.